Загрузка проигрывателя...
Доклад Деана Фантаццини «Optimal Capital Allocation: VaR, C-VaR, Spectral Measures and Beyond in Russian Markets»
18 ноя 2011
18-19 ноября 2011 в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция МИЭФ по финансовой экономике, организованная Международной научно-учебной Лабораторией финансовой экономики и МИЭФ.
С докладом выступил Деан Фантаццини (Dean Fantazzini), ВШЭ.
Дискуссант – Бранко Урошевич (Branko Urošević), National Bank of Serbia and Faculty of Economics, University of Belgrade.
Автор доклада представил различные способы расчета рисков, такие как рисковая стоимость, условная рисковая стоимость и спектральные меры, для выбора оптимального способа распределения капитала на российском рынке.
Язык: Русский
