18-19 ноября 2011 в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция по финансовой экономике, организованная Международной научно-учебной Лабораторией финансовой экономики и МИЭФ.

С докладом выступил Милош Божович (Miloš Božović), Center for Investments and Finance, Belgrade and University of Novi Sad.

Дискуссант - Деан Фантаццини (Dean Fantazzini), ВШЭ.

В данной работе разработан эффективный многовариантный подход с точки зрения экстремальных значений для расчета рисковой стоимости (VaR) и ожидаемого дефицита. Тестирование модели на основе исторических данных показало, что предлагаемый многовариантный подход дает более точный прогноз рисковой стоимости, чем традиционные методы.