Преподаватели ВШЭ — лауреаты премии Б.Л. Овсиевича

В конце апреля были объявлены лауреаты Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича. Среди победителей сразу два представителя Высшей школы экономики — Генрих Пеникас (вторая премия) и Елена Попова (поощрительная премия). О своем участии в конкурсе и работе в ВШЭ в интервью порталу рассказывает старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики Генрих Пеникас.

— Генрих, расскажите, пожалуйста, что это за премия, кому она присуждается и за какие достижения?

— Премии имени профессора Бориса Львовича Овсиевича учреждены Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук и Фондом поддержки науки и образования Жореса Алферова. Инициатором учреждения премии и благотворителем выступил ученик Овсиевича Альфред Кох. Премия учреждена при Санкт-Петербургском экономико-математическом институте Российской академии наук, директором-организатором и первым директором которого был профессор Овсиевич.

Конкурс — всероссийский, проводится уже почти 10 лет, направлен на стимулирование исследований в экономике с применением математических методов. Это, в первую очередь, такие направления, как теоретическая экономика, теория игр и исследование операций, математические методы анализа экономических процессов, теория оптимизации. Конкурс, на мой взгляд, известный и считается достаточно престижным, уважаемым. В конкурсе могут участвовать заявители до 40 лет, опубликовавшие результаты своих исследований в ведущих рецензируемых отечественных и зарубежных журналах. Это могут быть кандидатские, докторские исследования, или просто серьезные статьи.

По результатам защиты своей диссертации я в декабре прошлого года отправил заявку, и четыре месяца спустя, 24 апреля, состоялось заседание жюри, на котором и были определены победители. А на 23 мая назначена торжественная церемония вручения премии в Доме ученых в Петербурге на Дворцовой набережной.

От нашего университета в этом году два победителя — Елена Попова и я. В целом это большое достижение, Вышка снова появилась в числе победивших организаций. До этого только в 2006 году конкурс выиграла наша коллега с кафедры микроэкономического анализа Елена Покатович.

— Сколько всего премий присуждается?

— Есть первая, вторая и третья премии. Но по решению жюри какая-то из премий может и не присуждаться. К слову, в предыдущие пару лет первую премию не присуждали никому. Кроме того, обычно жюри присуждает две-три поощрительные премии. В этом году у меня вторая премия, у Елены Поповой — поощрительная. То есть из пяти победителей на этот раз двое — представители Вышки.

— Какую работу вы представляли на конкурс?

— Я представлял в несколько сокращенном виде свою диссертационную работу, связанную с методами восстановления многомерных распределений — «Модели «копула» в управлении рыночным риском российских банков». Если говорить об основных результатах, то их три: как оценивать структурные сдвиги в моделях «копула», как моделировать совместную динамику отдельных экономических переменных в российской экономике (валютный курс, котировки ценных бумаги и прочее) и как на основе этого решать задачи выбора оптимального портфеля, в частности выбора оптимального хеджирующего соотношения при условии асимметричности распределения доходности активов.

— Кто научный руководитель вашей диссертации?

— Сергей Арутюнович Айвазян. Мы с ним очень плотно работали три года по подготовке диссертации. Мне многому удалось у него научиться, перенять опыт… Я думаю, что в присуждении премии значителен вклад и Сергея Арутюновича, без которого у меня ничего бы не получилось.

— Генрих, вы один из немногих аспирантов Вышки, кто защитился в срок. Но ведь работу над диссертацией приходилось совмещать с преподаванием…

— Я защитил работу даже немного раньше положенного срока. А совмещать исследование приходилось не только с преподаванием, но и с работой в Альфа-банке. Моя тема ведь связана с оценкой рисков, а поэтому необходимо постоянно соотносить выводы исследования с практикой управления рисками. Соответственно, так получилось, что я был единственным в банке, кто смог показать, как оценить совокупный риск для цели оценки достаточности капитала банка, когда линейные методы (корреляционный подход) неадекватно отражают взаимосвязи многомерного распределения рисков. Если во время подготовки диссертации данные расчеты были интересным упражнением, на которое смотрело руководство банка, то с лета прошлого года, когда Банк России опубликовал письмо 96-Т, обязывающее все банки отчитываться о моделях агрегирования риска в рамках второй компоненты международного соглашения Базель II (Basel II Capital Accord), данные расчеты стали жизненной необходимостью для банка.

Не могу сказать, что совмещение разных видов деятельности давалось просто, но была цель, к которой нужно было последовательно, методично идти, ничего не откладывая на завтра.

— Как вы используете результаты вашего исследования в преподавательской работе?

— Я веду семинары за профессором Айвазяном по многомерному статистическому анализу, где предполагается работа с многомерными распределениями. И копула как метод восстановления многомерных распределений непосредственно вписывается в эту тематику. Так что уже на первом семинаре можно использовать материалы диссертации. Я рассказываю ребятам про копулу, показываю, как реально своими руками построить и оценить данные модели на компьютере, чтобы они не думали, что это неприменимая в жизни абстракция. Потому что одно дело — абстрактные формулы, и совсем другое — реальные расчеты. Я занимаюсь с магистрантами первого года обучения факультета экономики, их специальность — математические методы. Поскольку занятия по моей дисциплине идут во втором семестре, то студенты уже полностью погружены в проблематику.

— Какие перспективы для себя вы видите — в исследовательской работе, в педагогической?

— Что касается науки и преподавания, есть несколько направлений дальнейшего развития, которые я для себя вижу. В первую очередь, это расширение подходов к моделированию реальных процессов на основе копул. Во-вторых, это преподавание дисциплин, связанных с анализом данных: эконометрика и многомерный статистический анализ. В-третьих, более узкая область — это моделирование рисков и исследование банковских систем, влияния регуляторных мер на поведение банков и тому подобное.

— Вы оканчивали Вышку?

— Да, я в Вышке лет 10 уже: поступил на факультет экономики в 2002 году, в 2006-м окончил бакалавриат с красным дипломом, а двумя годами позднее и магистратуру. В прошлом году защитил кандидатскую диссертацию. Так что уже довольно большая часть жизни связана с Высшей школой экономики.

— Приходилось ли вам сталкиваться на работе в банке с выпускниками других экономических университетов?

— Мне больше приходилось сталкиваться с выпускниками математических специальностей тех же экономических факультетов Академии имени Плеханова, Финансовой академии, МГУ. Может быть, у меня сложилось предвзятое мнение, но есть ощущение, что в Вышке выстроена более современная система обучения. Это позволяет выпускникам не только хорошо владеть терминологией, но и отлично знать концепции, которыми они пользуются в практической деятельности. Но, естественно, надо понимать, что многое зависит от конкретного человека, от того, хотел он учиться или нет. Как говорит Ярослав Иванович Кузьминов, студент учит, чтобы знать или чтобы сдать? Те, кто учил, чтобы знать, есть во всех вузах. Другое дело, что в Вышке их больше.

— Как бы вы охарактеризовали студентов магистратуры, с которыми работаете?

— Это люди с разной изначальной подготовкой, они оканчивали разные факультеты разных вузов, у них разные устремления… Но все они интересуются математическими методами в экономике. У меня есть большая надежда, что через два года они гарантированно получат хорошие знания. Конечно, «на входе» чувствуется, кто и как может оценить сложную регрессию или простую. Чувствуется и разница в подходах к проведению исследования. Возможно, проблема в том, что дипломная работа отличается от диссертации, даже от магистерской. Мне кажется, что в Высшей школе экономики больше и лучше учат именно методике проведения исследования. Если вы докажете сложную теорему — это замечательно, но наука — это системный процесс, нужно видеть, куда и как идти дальше. И поэтому когда людей учат, как продвигаться, то потенциал, на мой взгляд, раскрывается лучше. Я уверен, что именно этот навык будет качественно развит у всех наших студентов к концу второго года магистратуры.

 

Андрей Щербаков, Новостная служба портала ВШЭ